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要关闭建设银行的短信服务，您可以选择以下几种方法。
通过短信注销
1、发送短信“QXZHNG”到95533进行注销。“QXZH”代表取消短信通知服务，“NG”代表建设银行的客服电话，发送此短信后，系统将自动关闭您的短信服务。
方法二：通过建设银行APP注销
1、打开建设银行APP，找到上方的搜索框并输入“短信通知”，并点击搜索。
2、进入“短信通知”页面，选择“管理通知”或类似选项。
3、在此页面中找到并点击“注销”按钮。
方法三：通过银行柜台取消
携带有效身份证件和银行卡，到附近的建行柜台网点，向工作人员说明需要取消短信服务，工作人员会协助您完成取消操作。
方法四：拨打客服电话注销
拨打建设银行客服电话95533，根据提示选择相应的服务选项，并提供您的银行卡信息和身份验证，然后请求取消短信服务。
不同的取消方式可能适用于不同的客户类型和地区，您可以根据自己的需求选择最适合的方式进行操作，建议您在取消短信服务前确保已了解相关的费用结算情况。